расширенный поиск

Книга: Финансовая математика Расчет опционов...

Товар № 2004180

учебное пособие, ВУЗ

Автор: Ширяев В.И.
Издательство: ЛКИ
Вес: 0.310 кг.
Год издания: 2007
Страниц: 208 Переплет: Мягкая обложка
Товар отсутствует
Узнать о поступлении

Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный и гарантированный подходы к расчету опционов, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма Р.Калмана и алгоритмов гарантированного оценивания. .Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса. . .Пособие предназначено для студентов специальности 061800 "Математические методы в экономике", преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

Читать далее