КОД (ISBN):
978-5-9221-1142-3

Книга: Анализ математических моделей Базель II

Товар № 10172082

Автор: Алескеров Ф.Т., Андриевская И.К., Пеникас Г.И., Солодков В.М.

Издательство: Физматлит

Вес: 0.390 кг.

Год издания: 2010

Формат: 60х90/16

Страниц: 288 Переплет: Твердый переплет

Товар отсутствует

Узнать о поступлении

Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации "Банковское дело".