978-5-397-01541-7
Книга: Нестационарные временные ряды. Методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков
Ч.1
| Товар отсутствует |
| Узнать о поступлении |
В настоящей книге описываются методы анализа и прогнозирования временных рядов, которые встречаются в практической деятельности. Представлены как традиционные методы, разработанные для стационарных временных рядов, так и новые подходы, которые предлагается использовать для анализа нестационарных случайных процессов, если применение к последним стандартных адаптивных процедур не обеспечивает нужной точности прогнозирования. Основная цель книги - предложить практикующим аналитикам инструмент исследования временных рядов, опирающийся на некоторые эмпирические статистики и имеющий определенные теоретические обоснования. В основе развиваемого подхода лежит понятие выборочной функции распределения, меняющейся с течением времени. Книга условно разделена на две части: теоретическую, в которой излагаются необходимые сведения из теории стационарных и нестационарных случайных процессов и математической статистики, и практическую, где приводятся примеры применения развитой теории для анализа и прогнозирования временных рядов, встречающихся в различных областях деятельности.
В этой категории:
-
-
-
-
Элементарное введение в функциональный анализ: Теория, примеры и задачи с решениями
более 200 подробно разобранных примеров и задач, 2-е изд., испр.
1 155 руб.
