КОД (ISBN):
978-5-8114-2966-0

Книга: Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики

Товар № 11894246

учебное пособие

Автор: Белопольская Я.И.

Издательство: Лань

Вес: 0.361 кг.

Год издания: 2019

Формат: 84х108/32

Страниц: 308 Переплет: Твердый переплет

Товар отсутствует

Узнать о поступлении

Цель пособия - изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и её связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от их функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике.
Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям "Математика", "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика", специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.