расширенный поиск

Книга: Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР). Практическое пособие для магистратуры

Товар № 11927280
Автор: Пеникас Г.И.
Издательство: Юрайт
Вес: 0.370 кг.
Год издания: 2016
Страниц: 265 Переплет: Твердый переплет
Товар отсутствует
Узнать о поступлении

Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов.

Читать далее